การวางแผนบริหารความเสี่ยงนั้น ต้องนำผลสถิติของระบบเทรด มาคำนวนร่วม
ตัวอย่างเช่น: ระบบเทรด SMA 80
มี Win Rate = 60% , Risk Reward = 1:1
ให้นึกภาพว่า : เปรียบเสมือน ขวดโหลอันหนึ่ง มีลูกแก้ว อยู่ 100 ลูก
เป็น สีเขียว 60 ลูก
เป็น สีแดง 40 ลูก
หากหยิบได้ลูกแก้ว สีเขียว = กำไร , สีแดง = ขาดทุน
* จะเห็นได้ว่า คุณมีโอกาสหยิบโดนลูกแก้วสีแดงติดต่อกันได้ถึง 40 ครั้ง นั้นแหละคือ ความเสี่ยงสูงสุดของระบบ
หากคุณเทรดด้วยความเสี่ยงครั้งละ 1% ของเงินทุน
คุณจะมีโอกาส ขาดทุนสูงสุด = 40% ของเงินทุน
เพราะสามารถหยิบโดนลูกแก้วสีแดงได้ติดต่อกัน สูงสุดถึง 40 ครั้ง
หากคุณเทรดด้วยความเสี่ยงครั้งละ 3% ของเงินทุน
สามารถล้างพอร์ตได้เลย เพราะหากหยิบโดนลูกแก้วสีแดง 33 ครั้ง
ก็ขาดทุนไป 99% ของเงินทุนแล้ว
* เห็นได้ชัดว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องสำคัญมาก ที่จะต้องวางแผนตั้งแต่ต้นเพื่อที่จะให้พอร์ตสามารถรันต่อเนื่องไปได้ แม้หยิบโดนลูกแก้ว สีแดงติดกัน 40 ครั้ง ก็ยังไม่ล้างพอร์ต สามารถอดทนจนกว่าจะผ่านช่วง Drawdown หยิบได้ลูกแก้วสีเขียว สามารถทำกำไรกลับคืนมาอีกครั้ง
การบริหารความเสี่ยง ในการเทรด Forex ที่เหมาะสม ?
คุณต้องตั้งขอบเขตให้ตัวเอง
เพราะมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่า สามารถรับมือกับการขาดทุนได้มากเท่าไหร่
ให้ถามตัวเองว่า สมมุติว่า “เงินทุน 1 แสนบาท สามารถรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ ?”
เช่นคำตอบคือ “เงิน 1 แสน ฉันรับความเสี่ยงได้ 30,000 (30% ของเงินทุน)”
ให้เอาโจทย์นี้เป็นตัวตั้ง ในการจัดการ Lot , SL ความเสี่ยงในการเทรด
เพื่อให้หากเกิดการชน SL สูงสุดของระบบแล้ว จะขาดทุนไม่เกิน 30% ของเงินทุน
ตัวอย่างการคำนวณ
กรณีของระบบ SMA ระบบมี Win Rate = 60% , Risk Reward = 1:1
ซึ่งหมายความว่า โดยสถิติแล้วระบบจะมีโอกาสชน SL ต่อเนื่องกันสูงสุด 40 ครั้ง
สุตรคำนวณ [1 ÷ (100 – Winrate) ] x ความเสี่ยงที่รับได้ [1 ÷ (100 – 60) ] x 30 = 0.75
หมายความว่า หากต้องการควบคุมความเสี่ยงสูงสุด ไม่ให้เกิน 30% ของเงินทุน
ต้องเทรดโดยกำหนดความเสี่ยง Order ละ 0.75% ของเงินทุน
เพื่อให้หากเกิดการชน SL ต่อเนื่องกัน 40 ครั้ง พอร์ตจะมีมูลค่าความเสียหาย = 30% ของเงินทุน
* แน่นอนว่าความเสี่ยงในการเทรดที่ต่ำนั้น ก็ย่อมส่งผลให้ผลกำไร ต่ำตามลงมา , ในการวางแผน กำหนดความเสี่ยงในการเทรดนั้น คุณจึงควรพิจารณาจาก ตัวแปร 2 ตัวนี้ เป็นสำคัญ เพื่อประเมินว่า คุ้มค่าที่จะลงทุนหรือไม่ 1. ผลกำไรเฉลี่ยต่อเดือน,ต่อปี 2. อัตราการขาดทุนสูงสุด (Drawdown)