การบริหารความเสี่ยง ในการเทรด Forex วางแผนอย่างไร

การวางแผนบริหารความเสี่ยงนั้น ต้องนำผลสถิติของระบบเทรด มาคำนวนร่วม

• ตัวอย่างเช่น: ระบบเทรด SMA 80

• มี Win Rate = 60% , Risk Reward = 1:1

ให้นึกภาพว่า : เปรียบเสมือน ขวดโหลอันหนึ่ง มีลูกแก้ว อยู่ 100 ลูก

• เป็น สีเขียว 60 ลูก

• เป็น สีแดง  40 ลูก

• หากหยิบได้ลูกแก้ว สีเขียว = กำไร , สีแดง = ขาดทุน

* จะเห็นได้ว่า คุณมีโอกาสหยิบโดนลูกแก้วสีแดงติดต่อกันได้ถึง 40 ครั้ง นั้นแหละคือ ความเสี่ยงสูงสุดของระบบ

หากคุณเทรดด้วยความเสี่ยงครั้งละ 1% ของเงินทุน

• คุณจะมีโอกาส ขาดทุนสูงสุด = 40% ของเงินทุน

• เพราะสามารถหยิบโดนลูกแก้วสีแดงได้ติดต่อกัน สูงสุดถึง 40 ครั้ง

หากคุณเทรดด้วยความเสี่ยงครั้งละ 3% ของเงินทุน

• สามารถล้างพอร์ตได้เลย เพราะหากหยิบโดนลูกแก้วสีแดง 33 ครั้ง

• ก็ขาดทุนไป 99% ของเงินทุนแล้ว

* เห็นได้ชัดว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องสำคัญมาก ที่จะต้องวางแผนตั้งแต่ต้นเพื่อที่จะให้พอร์ตสามารถรันต่อเนื่องไปได้ แม้หยิบโดนลูกแก้ว สีแดงติดกัน 40 ครั้ง ก็ยังไม่ล้างพอร์ต สามารถอดทนจนกว่าจะผ่านช่วง Drawdown หยิบได้ลูกแก้วสีเขียว สามารถทำกำไรกลับคืนมาอีกครั้ง

การบริหารความเสี่ยง ในการเทรด Forex ที่เหมาะสม ?

คุณต้องตั้งขอบเขตให้ตัวเอง

• เพราะมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่า สามารถรับมือกับการขาดทุนได้มากเท่าไหร่

• ให้ถามตัวเองว่า สมมุติว่า “เงินทุน 1 แสนบาท สามารถรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ ?”

• เช่นคำตอบคือ  “เงิน 1 แสน ฉันรับความเสี่ยงได้ 30,000  (30% ของเงินทุน)”

ให้เอาโจทย์นี้เป็นตัวตั้ง ในการจัดการ Lot , SL ความเสี่ยงในการเทรด

• เพื่อให้หากเกิดการชน SL สูงสุดของระบบแล้ว จะขาดทุนไม่เกิน 30% ของเงินทุน

ตัวอย่างการคำนวณ

• กรณีของระบบ SMA ระบบมี Win Rate = 60% , Risk Reward = 1:1

• ซึ่งหมายความว่า โดยสถิติแล้วระบบจะมีโอกาสชน SL ต่อเนื่องกันสูงสุด 40 ครั้ง

สุตรคำนวณ [1 ÷ (100 – Winrate) ] x ความเสี่ยงที่รับได้ [1 ÷ (100 – 60) ]  x 30 =  0.75

• หมายความว่า หากต้องการควบคุมความเสี่ยงสูงสุด ไม่ให้เกิน 30% ของเงินทุน

• ต้องเทรดโดยกำหนดความเสี่ยง Order ละ 0.75% ของเงินทุน

• เพื่อให้หากเกิดการชน SL ต่อเนื่องกัน 40 ครั้ง พอร์ตจะมีมูลค่าความเสียหาย = 30% ของเงินทุน

* แน่นอนว่าความเสี่ยงในการเทรดที่ต่ำนั้น ก็ย่อมส่งผลให้ผลกำไร ต่ำตามลงมา , ในการวางแผน กำหนดความเสี่ยงในการเทรดนั้น คุณจึงควรพิจารณาจาก ตัวแปร 2 ตัวนี้ เป็นสำคัญ เพื่อประเมินว่า คุ้มค่าที่จะลงทุนหรือไม่ 1. ผลกำไรเฉลี่ยต่อเดือน,ต่อปี 2. อัตราการขาดทุนสูงสุด (Drawdown)